9 ноября 2018
Статистический трейдинг
Торгуем как роботы: без эмоций, паники и лишних движений.
Николай Григорьев
Младший аналитик АРТ КАПИТАЛ
grigoryev@artcapital.ua
Статистический трейдинг
Торгуем как роботы: без эмоций, паники и лишних движений.
Каждый, кто занимался трейдингом на фондовом рынке, знает, что подобная деятельность сопряжена с эмоциональной нагрузкой: каждый «вход» в рынок – это стресс для трейдера, особенно для новичка. Эмоциональная нестабильность часто приводит к потерям. Помимо крупных финансовых компаний и частных трейдеров, на рынке так же активно задействованы роботы: сложные алгоритмы, выполняющие тысячи операций в минуту. Вот где чистый расчёт, и никаких эмоций. Однако, обычный человек тоже может торговать подобно роботу.
Мы провели статистическое исследование, изучив, как изменится капитал инвестора, если уделять инвестированию в американский рынок всего несколько минут в день. Для этого мы взяли наиболее ликвидный торгуемый на бирже фонд SPDR S&P 500 (NYSE: SPY), который с высокой точностью отражает динамику индекса S&P 500, данные о динамике котировок за 10 лет, и стартовый капитал в $1000. Результаты исследования:
1) Если в течение 10 лет ежедневно покупать акции SPY на ЗАКРЫТИИ сессии и продавать на ОТКРЫТИИ следующего дня, то ежедневный прирост капитала в среднем составляет 0.03%, или 0.3 доллара в день, а общий доход составил 48% или практически $500. Максимальная просадка составила 8%, максимальная прибыль – 6%.

Динамика ежедневного прироста капитала
1) Если в течение этого же периода покупать акции SPY на ОТКРЫТИИ сессии и продавать на ЗАКРЫТИИ этого же дня, результат вышел несколько скромнее: ежедневный прирост в среднем составил 0.02% или 17 центов, а общая прибыль 466 долларов, или 46%. Однако, в этом варианте максимальная просадка осталась на том же уровне (8%), в то время как максимальная прибыль достигала 8% за день.

Динамика ежедневного прироста капитала
Преимущества подобного статистического трейдинга заключаются в том, что из него практически исключается человеческий фактор – больше не надо тратить время, чтобы следить за позициями и нервничать. Статистика всё учла, и если один из дней стал убыточным, прибыль в последующие дня фактически гарантирована статистикой. Используя первый вариант, на торговлю затрачивается не более 5 минут – достаточно отправить ордер «buy» на исполнение по закрытию рынка вечером, и послать подобный ордер утром, но уже на закрытие позиции. Второй вариант допускает управление позицией, поскольку известна средняя дневная доходность: 17 центов, и если прибыль по сделке превышает данное значение, можно закрыть позицию, и перейти к первому варианту.

Еще одно существенное преимущество статистической торговли акциями торгуемых на бирже фондов заключается в том, что статистика работает для капиталов любого размера: в нашем примере с $1000 прибыль в $500 за 10 лет не выглядит достаточно примечательной, то если задействовать $1'000'000, или даже десятки миллионов (а ежедневный торговый оборот по SPY в среденем составляет 24 млрд. долл), то прибыль за 10 лет, с максимальным риском в 8% и минимальными затратами по времени (за 2712 дней в среднем уделяя 5 минут в день, получится 226 часов или 9.5 дней чистого времени) начинает выглядеть достаточно внушительно, не так ли?


Также читайте
Подборки статей, инвестиционных портфелей от АРТ КАПИТАЛ

Узнавайте о новых статьях, мероприятиях и промо акциях