Все что нужно знать перед началом торговли фьючерсами в США


Список тикеров, маржинальные требования, волатильность, комиссии при торговле фьючерсами на |
Выберите интересующие инструменты
Фьючерсы на валюту
Фьючерсы на индексы
Фьючерсы на с/х сырье
Фьючерсы на энергетическое сырье
Фьючерсы на металлы
Фьючерсы на индексы
ТОП фьючерсов на индексы по ликвидности:
  • E-mini S&P 500 (ES)
  • E-mini NASDAQ 100 Futures (NQ)
  • Mini Sized Dow Jones Industrial Average $5 (YM)
Вот как выглядит график цены фьючерса на E-mini фьючерс S&P 500 (ES). Обратите внимание внизу графика данные по объемам
Минимальный лот и цена фьючерсов на индексы
Минимальный лот для торговли — 1 контракт. Цена контракта — это требования к размеру гарантийного обеспечения.
Гарантийное обеспечение
Гарантийное обеспечение (ГО) или маржа — это сумма, которая обязана быть на счету трейдера, чтобы купить контракт
Чем более ликвидный контракт, тем меньше требования к размеру гарантийного обеспечения предъявляет биржа к участникам.

Требования к гарантийному обеспечению изменяется в зависимости от времени торгов. Время регулярной и нерегулярной сессии по каждому контракту указывается в спецификации контрактов (можно посмотреть на сайте биржи или в торговом терминале).
Кредитное плечо фьючерсов на индексы
Кредитное плечо во фьючерсах на индексы - это разница между гарантийным обеспечением и стоимостью контракта
Пример:
Стоимость контракта на ES - 123 912.50$
В регулярную сессию для удержания позиции по контракту трейдеру необходимо иметь 3861$
Кредитное плечо 1 к 32
При росте цены контракта на 1% фактический прирост гарантийного обеспечения (маржи) трейдера составит 32%

Расчет:
123 912,50$ * 1% = 1239,12$
(1239,12$ / 3861$)*100 = 32%
Стакан котировок во фьючерсах на индексы
Стакан котировок при торговле фьючерсами на американские индексы — это окно очереди заявок покупателей и продавцов.
С помощью стакана котировок трейдер может видеть не только лучшую цену покупки, продажи и цену последней сделки, но и очередь заявок других участников.
Все заявки анонимные, поэтому видны только цены и размер позиции.
Максимальную выгоду от просмотра стакана котировок, по нашему мнению, сможет извлечь внутридневной трейдер (открытие и закрытие позиции в течении дня минимум по 80% сделок).

Вот как выглядит стакан котировок на фьючерс E-mini S&P500.
Спред в стакане котировок фьючерсов на индексы
Спрэд — это разница между лучшей ценой покупки и продажи
Чем более ликвидный инструмент — тем меньше спрэд.

На открытых рынках фиксированный спрэд в принципе невозможен. Соответственно, одной из характеристик открытого рынка является рыночный (плавающий) спрэд.

На самых ликвидных инструментах спрэд составляет 0,0001 пункта.
Волатильность при торговле фьючерсами на индексы
Волатильность - это амплитуда изменения цены
Чем выше волатильность, тем больше возможностей для заработка у трейдера. Мы измерили волатильность с помощью индикатора ATR (9).
Фьючерсы на валюту
ТОП-3 фьючерсных контракта на валюту можно считать:
  • 6e (EUR) - аналог валютной пары EUR/USD
  • 6b (GBP) - аналог валютной пары GBP/USD
  • 6c (CAD) - аналог валютной пары CAD/USD
Одним из преимуществ торговли валютой на фондовом рынке является возможность видеть объемы торгов.

Это дает трейдерам дополнительную информацию о настроении крупных участников.

Крупные участники (прежде всего банки-маркет мейкеры), открывающие позиции на рынке Forex, хеджируют (страхуют) свои открытые позиции на фондовом рынке.

Соответственно объемы торгов на фондовом рынке — это как "следы на снегу" крупных участников.

Справедливости ради стоит сказать, что не все сделки на фондовом рынке отображаются в торговых терминалах трейдеров. Многие крупные сделки проходят в переговорном процессе и не попадают в ленту торговых терминалов. Однако возможность анализировать информацию об объемах пусть лишь частично в принципе — дополнительная возможность и конкурентное преимущество трейдера.

Вот как выглядит график цены фьючерса на EUR. Обратите внимание внизу графика данные по объемам
Минимальный лот и цена фьючерсов на валюту
Минимальный лот для торговли — 1 контракт. Цена контракта — это требования к размеру гарантийного обеспечения.
Гарантийное обеспечение для фьючерсов на валюту
Гарантийное обеспечение (ГО) или маржа — это сумма, которая обязана быть на счету трейдера, чтобы купить контракт
Чем более ликвидный контракт, тем меньше требования к размеру гарантийного обеспечения предъявляет биржа к участникам.

Требования бирж к гарантийному обеспечению фьючерсов на валюту не изменяется в зависимости от времени торгов.
Кредитное плечо
Кредитное плечо во фьючерсах - это разница между гарантийным обеспечением и стоимостью контракта
Пример:
Стоимость контракта на EUR - 161 246$
В регулярную сессию для удержания позиции по контракту трейдеру необходимо иметь 4 358$
Кредитное плечо 1 к 37
При росте цены контракта на 1% фактический прирост гарантийного обеспечения (маржи) трейдера составит 37%

Расчет:
161 246$ * 1% = 1 612.46$
(1 612.46$ / 4 358$)*100 = 37%
Спред
Спрэд — это разница между лучшей ценой покупки и продажи
Чем более ликвидный инструмент — тем меньше спрэд.

На открытых рынках фиксированный спрэд в принципе невозможен. Соответственно, одной из характеристик открытого рынка является рыночный (плавающий) спрэд.

На самых ликвидных инструментах спрэд составляет 0,0001 пункта.
Волатильность
Волатильность - это амплитуда изменения цены
Чем выше волатильность, тем больше возможностей для заработка у трейдера. Мы измерили волатильность с помощью индикатора ATR (9).
Стакан котировок
Стакан котировок — это окно очереди заявок покупателей и продавцов.
С помощью стакана котировок трейдер может видеть не только лучшую цену покупки, продажи и цену последней сделки, но и очередь заявок других участников.
Все заявки анонимные, поэтому видны только цены и размер позиции.
Максимальную выгоду от просмотра стакана котировок, по нашему мнению, сможет извлечь внутридневной трейдер (открытие и закрытие позиции в течении дня минимум по 80% сделок).

Вот как выглядит стакан котировок по EUR.
Объемы торгов
Торговля фьючерсами на валюту позволяет видеть объемы торгов
Мы посчитали дневной объем торгов по ТОП-3 контрактов на валюту (EUR, GBP, CAD) в деньгах и контрактах на 16:30 обычного торгового дня.
Фьючерсы на с/x сырье
ТОП 3 фьючерса на с\х сырье по ликвидности:
  • Soybean Futures (ZS)
  • Corn Futures (ZC)
  • Wheat Futures (ZW)
Вот как выглядит график цены фьючерса на Soybean Futures (ZS). Обратите внимание внизу графика данные по объемам
Минимальный лот и цена фьючерсов на с/х товары
Минимальный лот для торговли — 1 контракт. Цена контракта — это требования к размеру гарантийного обеспечения.
Гарантийное обеспечение
Гарантийное обеспечение (ГО) или маржа — это сумма, которая обязана быть на счету трейдера, чтобы купить контракт
Чем более ликвидный контракт, тем меньше требования к размеру гарантийного обеспечения предъявляет биржа к участникам.

Требования бирж к гарантийному обеспечению фьючерсов на валюту не изменяется в зависимости от времени торгов.
Кредитное плечо при торговле фьючерсами на с/х товары
Кредитное плечо во фьючерсах - это разница между гарантийным обеспечением и стоимостью контракта
Пример:
Стоимость контракта на ZC - 19 425$
В регулярную сессию для удержания позиции по контракту трейдеру необходимо иметь 1152$
Кредитное плечо 1 к 16
При росте цены контракта на 1% фактический прирост гарантийного обеспечения (маржи) трейдера составит 16%

Расчет:
19 425$ * 1% = 194.25$
(194.25$ / 1152$)*100 = 16%
Стакан котировок при торговле фьючерсами на с\х товары
Стакан котировок — это окно очереди заявок покупателей и продавцов.
С помощью стакана котировок трейдер может видеть не только лучшую цену покупки, продажи и цену последней сделки, но и очередь заявок других участников.
Все заявки анонимные, поэтому видны только цены и размер позиции.
Максимальную выгоду от просмотра стакана котировок, по нашему мнению, сможет извлечь внутридневной трейдер (открытие и закрытие позиции в течении дня минимум по 80% сделок).

Вот как выглядит стакан котировок фьючерса на кукурузу (ZC)
Спред в стакане котировок фьючерсов на с/х товары
Спрэд — это разница между лучшей ценой покупки и продажи
Чем более ликвидный инструмент — тем меньше спрэд.

На открытых рынках фиксированный спрэд в принципе невозможен. Соответственно, одной из характеристик открытого рынка является рыночный (плавающий) спрэд.
Фьючерсы на энергетическое сырье
ТОП-3 фьючерсных контракта на энергетическое сырьё можно считать:
  • CL - Light Sweet Crude Oil
  • COIL - ICE Brent Crude
  • RB - NYMEX RBOB Gasoline Index
Вот как выглядит график цены фьючерса нефть Light Sweet Crude Oil (CL).
Минимальный лот и цена фьючерсов на энергетическое сырьё
Минимальный лот для торговли — 1 контракт. Цена контракта — это требования к размеру гарантийного обеспечения.
Гарантийное обеспечение
Гарантийное обеспечение (ГО) или маржа — это сумма, которая обязана быть на счету трейдера, чтобы купить контракт
Кредитное плечо во фьючерсах на энергетическое сырьё
Кредитное плечо во фьючерсах - это разница между гарантийным обеспечением и стоимостью контракта
Пример:
Стоимость контракта на CL - 48470$
В регулярную сессию для удержания позиции по контракту трейдеру необходимо иметь 1284.5$
Кредитное плечо 1 к 37
При росте цены контракта на 1% фактический прирост гарантийного обеспечения (маржи) трейдера составит 37%

Расчет:
48470$ * 1% = 484.70$
(484.70$ / 1284.50$)*100 = 37%
Стакан котировок во фьючерсах на энергетическое сырьё
Стакан котировок — это окно очереди заявок покупателей и продавцов.
С помощью стакана котировок трейдер может видеть не только лучшую цену покупки, продажи и цену последней сделки, но и очередь заявок других участников.
Все заявки анонимные, поэтому видны только цены и размер позиции.
Максимальную выгоду от просмотра стакана котировок, по нашему мнению, сможет извлечь внутридневной трейдер (открытие и закрытие позиции в течении дня минимум по 80% сделок).

Вот как выглядит стакан котировок фьючерса на нефть Light Sweet Crude Oil (CL).
Спред в стакане котировок фьючерсов на энергетическое сырьё
Спрэд — это разница между лучшей ценой покупки и продажи
Чем более ликвидный инструмент — тем меньше спрэд.

На открытых рынках фиксированный спрэд в принципе невозможен. Соответственно, одной из характеристик открытого рынка является рыночный (плавающий) спрэд.
Волатильность во фьючерсах на энергетическое сырьё
Волатильность - это амплитуда изменения цены
Чем выше волатильность, тем больше возможностей для заработка у трейдера. Мы измерили волатильность с помощью индикатора ATR (9).
Фьючерсы на металлы
ТОП-3 фьючерсных контракта на металлы можно считать:
  • РА - NYMEX Palladium Index
  • GC - Gold
  • SI - NYMEX Silver Index
Вот как выглядит график цены фьючерса на серебро (SI).
Минимальный лот и цена фьючерсов на металлы
Минимальный лот для торговли — 1 контракт. Цена контракта — это требования к размеру гарантийного обеспечения.
Гарантийное обеспечение
Гарантийное обеспечение (ГО) или маржа — это сумма, которая обязана быть на счету трейдера, чтобы купить контракт
Кредитное плечо во фьючерсах на металлы
Кредитное плечо во фьючерсах - это разница между гарантийным обеспечением и стоимостью контракта
Пример:
Стоимость контракта на GC - 126880$
В регулярную сессию для удержания позиции по контракту трейдеру необходимо иметь 2834$
Кредитное плечо 1 к 44
При росте цены контракта на 1% фактический прирост гарантийного обеспечения (маржи) трейдера составит 44%

Расчет:
126880$ * 1% = 1268.80$
(1268.80$ / 2834$)*100 = 44%
Спред в стакане котировок при торговле фьючерсами на металлы
Спрэд — это разница между лучшей ценой покупки и продажи
Чем более ликвидный инструмент — тем меньше спрэд.

На открытых рынках фиксированный спрэд в принципе невозможен. Соответственно, одной из характеристик открытого рынка является рыночный (плавающий) спрэд.
Волатильность
Волатильность - это амплитуда изменения цены
Чем выше волатильность, тем больше возможностей для заработка у трейдера. Мы измерили волатильность с помощью индикатора ATR (9).
Примечение: все фьючерсы торгуются круглосуточно с понедельника по пятницу.
Узнавайте о новых статьях, мероприятиях и промо акциях